严控波动率和回撤 海富通量化产品今年来表现出色

2018-05-25 09:32:00 来源: 中国证券网 作者: 吴晓婧

  今年以来全球市场波动性加剧,量化基金在震荡市中显示了其优势,尤其是采用对冲策略的产品普遍表现较好。海富通基金旗下的海富通阿尔法对冲混合、海富通量化前锋股票等产品获得了较稳定收益,波动率和回撤控制出色。

  根据海通证券数据,截止到5月18日,今年以来股票型、混合型基金平均收益率为负,而对冲策略混合型基金获得了0.66%的正收益。其中,海富通阿尔法对冲混合获得了2.69%的净值增长率,在该类别22只基金中排名第2。今年新发行的海富通量化前锋股票、海富通创业板增强也取得了不错的开端,根据海通证券数据,截止到5月18日,2月8日成立的海富通量化前锋A已取得了2.55%的收益率,4月8日成立的海富通创业板增强A收益率达到3.88%。

  此外,根据海通证券数据,同为海富通量化投资部总监杜晓海管理的海富通养老收益混合、海富通新内需混合也获得正收益,而其分属的灵活策略混合型基金平均收益率仅为-0.31%。并且,根据公开数据统计,年初至5月18日,上述两只产品的年化波动率不超过4.9%,最大回撤不超过2.7%,海通分类同类产品该指标的同期的平均值分别为14.11%和8.06%,足见两只海富通产品的风险控制十分出色。

  华宝证券在《量化基金投资适应性分析》报告中指出:“就行情区间上看,量化基金在上涨行情内显著优于普通偏股型基金,在下跌行情中显著差于普通偏股型基金,在震荡行情则量化基金胜率更大”。其研究显示,2013年7月8日到2014年8月4日和2016年2月22日到2016年11月1日属于明显的震荡区间,量化基金的表现远远战胜沪深300和其他偏股型基金。业内普遍认为,随着预期市场的波动性提高,今年CTA策略、量化对冲策略和套利策略或将会具有一定的优势。

  海富通基金是国内较早建立量化团队的基金公司,旗下中等风险量化产品具有传统的业绩优势。根据年初公布的海通证券基金业绩排行榜,海富通阿尔法对冲混合基金2017年以9.14%的收益率,在20只对冲策略混合型基金中排名第1。海富通量化投资部总监杜晓海管理的海富通养老收益混合和海富通新内需混合也保持了良好的中长期收益——根据公开数据统计,截止到2018年5月20日,海富通新内需混合A自2014年11月27日成立以来,年化收益率达到了13.36%,海富通养老收益混合A自2013年5月29日成立以来,年化收益率为8.93%。截止至2018年一季度末,海富通养老收益混合A 在上海证券三年评级中综合管理能力获得五星评级。今年以来,海富通基金加强了主动量化和量化增强产品的布局,并且将原多资产策略部与量化投资部合二为一,重塑团队形成合力。

  震荡市里,以量化策略为矛,以风险控制为盾,铸就了海富通旗下量化产品较好的收益风险比,追求稳定收益的投资者不妨对相关产品予以关注。

责任编辑:谢玥
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